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天風證券-財務報表預測和估值模型-200602
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2020-06-03 分享者:liudx12 作者: 評級: 頁數:1 頁
東海證券-金融工程日報-200603
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,多數指數上漲,上證50(0.54%)漲幅最大,創業板指數(-0.60%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(4.5...[詳細]
2020-06-03 分享者:nounous 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:短期觀點較樂觀,看好大盤股指-200602
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500,對上證綜指、上證50、滬深300、創業板指觀點較謹慎。今日(6月2日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易...[詳細]
2020-06-02 分享者:馭夢飛翔 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
國金證券-大類資產配置月報:股債框架下的宏觀風險配置策略(2020年6月期) -200602
  重要觀點:整體配置較4月變化不大   本文的資產配置策略主要是從戰略性配置的角度出發,在各大類資產間進行長期的、整體性的規劃,尋找不同資產價格變化的共同驅動力,將傳統的大類資產...[詳細]
2020-06-02 分享者:shaonianmeng 作者:張劍輝 評級: 頁數:10 頁
國金證券-量化投資策略報告:風格擁擠度視角下的A股指數風險評估(2020年6月期)-200602
  主要觀點:   目前市場上有較多從波動率角度刻畫指數風險的模型。本框架嘗試從另一個角度即因子擁擠度來刻畫指數所暴露風險。因子擁擠度該指標并不總是一個因子收益的負向指標,但在某些...[詳細]
2020-06-02 分享者:老弟 作者:張劍輝 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-200602
  情緒面   今日A股3650只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停62只,自然跌停8只,分別占比1.70%和0.22%。漲停封板率為57.94%,連板率為15.7...[詳細]
2020-06-02 分享者:416579411 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-華泰中觀基本面輪動系列之三:行業全景畫像,風格因子視角-200602
  本文從行業內選股與業績歸因兩個維度,實證了風格因子與行業的關系   本文作為全景畫像系列第二篇,旨在探索風格因子與行業的關系,主內容包括:1、構建估值、成長、財務質量、杠桿、市...[詳細]
2020-06-02 分享者:a21q 作者:林曉明,李聰 評級: 頁數:26 頁
東海證券-金融工程日報-200602
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(4.04%)漲幅最大;最新5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數(5.25%)漲幅最大;最近22個交易日,...[詳細]
2020-06-02 分享者:gaobai815 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
安信證券-美股Smart Beta產品巡禮之六:多資產配置型產品-200601
  本文聚焦于對當前中美股市上大類資產配置策略指數和基金產品的研究。   針對美股大類資產配置策略,研究標的為美股戰術資產配置基金。通過將2016-2020年的市場分為兩個牛市與兩...[詳細]
2020-06-02 分享者:conzales 作者:呂思江 評級: 頁數:16 頁
浙商證券-周期系列(一):經濟周期與股票收益-200602
  ◆研究背景   周期理論以其直觀、易于理解等原因,深受國內投資者喜愛,相關研究很多、也很深入,但關于周期變量和股市之間映射關系的研究不多。賣方研究與學術研究不同,其根本是為投資...[詳細]
2020-06-02 分享者:yourxw 作者:包贊 評級: 頁數:34 頁
財通證券-“星火”多因子專題報告(十四):將事件驅動融入因子選股-200602
  投資要點:   引言:事件驅動與因子選股   在過往的研究中,我們總是單純地將“事件驅動”策略和“因子選股”策略作為兩種獨立的策略類型進行探討。本期專題,我們在過往研究的基礎上...[詳細]
2020-06-02 分享者:txdlookwelll 作者:陶勤英,張宇 評級: 頁數:14 頁
渤海證券-指數增強模型跟蹤月報:滬深300增強超額收益下降0.06%,中證500增強超額收益1.32%-200602
  核心觀點:   上月,滬深300指數增強模型收益-1.22%,超額收益-0.06%。中證500指數增強模型收益2.30%,超額收益1.32%。   2020年至今,滬深300指...[詳細]
2020-06-02 分享者:dreamchaser 作者:宋旸 評級: 頁數:23 頁
財通證券-大類資產相關性監測:全球資產相關性仍處近一年高位-200602
  投資要點:   大類資產周度收益率表現   上周全球大類資產漲跌不一,其中道瓊斯工業指數持續了上周的上漲態勢,錄得錄得3.75%的周度漲幅,在大類資產周度漲幅中暫居第一;同期恒...[詳細]
2020-06-02 分享者:jiangjiali_200 作者:陶勤英 評級: 頁數:6 頁
渤海證券-權益事件監測周報:23家公司更新增發預案進度,39家公司有限售股解禁-200602
  核心觀點:   容大感光(300576)等23家公司更新增發預案進度。   金科環境(688466)等7家公司發布分紅預案。   無公司發布業績預告。   18家公司發布機構股...[詳細]
2020-06-02 分享者:Michael890 作者:郝倞 評級: 頁數:20 頁
東吳證券-金工定期報告:價量相關性CPV因子績效月報-200601
  報告要點   CPV因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,CPV因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為18.27%,年化波動為6.47%,信息比率為2.82,月...[詳細]
2020-06-02 分享者:loveyouforever 作者:高子劍 評級: 頁數:12 頁
東吳證券-金工定期報告:“殊途同歸”因子績效月報-200601
  報告要點   “殊途同歸”因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,“殊途同歸”因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為17.74%,年化波動為6.69%,信息比率為...[詳細]
2020-06-02 分享者:zhouhuanjin 作者:高子劍 評級: 頁數:10 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號進一步回暖-200601
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500,對上證綜指、上證50、滬深300、創業板指觀點較謹慎。今日(6月1日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易...[詳細]
2020-06-01 分享者:xiongchang 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
天風證券-資產配置與行業輪動月報-200601
  宏觀指數月頻跟蹤:經濟數據同比繼續惡化,金融條件出現反轉   最新一期數據中,反應經濟周期的TFMAI指數同比繼續下滑環比出現下降,而反應金融條件的TFEMCI隨著社融超預期出...[詳細]
2020-06-01 分享者:sj91902 作者:吳先興,陳奕 評級: 頁數:11 頁
天風證券-市場情緒一覽-200601
  情緒面   今日A股3650只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停121只,自然跌停1只,分別占比3.32%和0.03%。漲停封板率為78.88%,連板率為30....[詳細]
2020-06-01 分享者:lugh 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-定向增發投資策略專題研究系列之三:價廉物美,定增項目量化優選策略-200601
  再融資新規以來,定增市場活躍度顯著提升,投資者可能開始更多地關注定增投資策略層面的問題。本篇報告圍繞如何篩選出優質項目、定增項目退出時存在多大風險等問題展開討論,并嘗試依據歷史...[詳細]
2020-06-01 分享者:fullcircle 作者:古翔,劉均偉 評級: 頁數:24 頁
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